Aplicando Histéresis Às Médias Móveis

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Uma média móvel é usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossas séries temporais. 2. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota: não consigo encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e digite 6. 6. Clique na caixa Escala de saída e selecione a célula B3. 8. Traçar um gráfico desses valores. Explicação: porque definimos o intervalo para 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e o ponto de dados atual. Como resultado, picos e vales são alisados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há suficientes pontos de dados anteriores. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 e o intervalo 4. Conclusão: quanto maior o intervalo, mais os picos e os vales são alisados. Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos de dados reais. Background: Temos um sistema embutido que converte posições lineares (0 mm - 40 mm) de uma tensão de potenciômetro para seu valor digital usando um analógico de 10 bits para Conversor digital. Mostramos ao usuário a posição linear com incrementos de 1 mm. Ex. 1mm, 2mm, 3mm, etc. O problema: nosso sistema pode ser usado em ambientes eletromagneticamente noisy que podem causar a posição linear para cintilar devido ao ruído que entra no ADC. Por exemplo, veremos valores como: 39,40,39,40,39,38,40, etc., quando o potenciômetro estiver em 39 mm. Uma vez que estamos arredondando para cada 1 mm, veremos cintilação entre 1 e 2 se o valor alternar entre 1,4 e 1,6 mm, por exemplo. Solução de software proposto: supondo que não possamos mudar o hardware, gostaria de adicionar alguma histerese ao arredondamento de valores para evitar esse cintilação. Tais que: Se o valor estiver atualmente em 1mm, ele só pode ir para 2mm se o valor bruto for 1.8 ou superior. Da mesma forma, se o valor atual for 1mm, ele só pode ir para 0mm se o valor bruto for igual ou inferior a 0,2. Eu escrevi o seguinte aplicativo simples para testar minha solução. Por favor, deixe-me saber se estou no caminho certo, ou se você tiver algum conselho. Eu tive que lidar com algo semelhante, há algum tempo, onde eu tive que ler a saída de tensão de um circuito e exibir um gráfico na tela do computador. A linha inferior é, isso realmente depende dos requisitos do seu sistema. Se o requisito for de 1 mm de precisão, não há nada que você possa realmente fazer. Caso contrário, como mencionado acima, você poderia ir com vários métodos que podem ajudá-lo a diminuir a cintilação. Você pode: Calcular a média desses valores durante um determinado período de tempo que o usuário pode configurar. Permita que o usuário defina um limite de Sensibilidade. Esse limite pode ser usado para decidir sobre o clima para considerar o novo valor como válido ou não. No seu exemplo, o limite pode ser configurado para 2mm, em que casos, como 39, 40, 39, 38, leriam como 39mm. Além disso, você pensou em colocar um estabilizador externo entre o seu aplicativo eo próprio hardware respondia 1 de maio de 12 em 21:50 Obrigado pela visão. Você pode elaborar sobre este estabilizador externo. Ndash Ryan R 1 de maio 12 às 22:07 Sua resposta 2017 Stack Exchange, IncApplying histerese para médias móveis Junte-se à banda Aplique este método para mover os cruzamentos médios para se livrar do atraso e dos sinais falsos. O ne dos primeiros indicadores de que qualquer estudo de análise técnica de novatos é o crossover de média móvel. As médias móveis (MAs) suavizam uma série de preços ao determinar o preço médio de fechamento por um período determinado (as últimas n barras) e, como resultado, são indicadores de atraso, mais adequados para os mercados de tendências e não para os de alcance. Se dois MAs de diferentes períodos forem usados ​​juntos, um sistema de negociação simples pode ser construído em torno dele facilmente. Toda vez que a média móvel mais curta (mais rápida) passa acima da mais longa (mais lenta), um sinal de compra é gerado, um sinal de venda é produzido quando a média mais rápida passa abaixo da mais lenta. Como qualquer analista técnico sabe, esses crossovers são propensos a whipsaws, o preço move-se o suficiente em uma direção para disparar um sinal, então rapidamente muda de direção, desencadeando um sinal oposto. Isso causa entradas e saídas iniciais que comprometem o desempenho comercial (Figura 1). FIGURA 1: WHIPSAWS. As setas indicam sinais claros, enquanto os círculos apontam para whipsaws. Note-se que, para fins de clareza, as barras de preços foram removidas e apenas as linhas SMA foram plotadas. As chicotadas são o resultado da sensibilidade das MAs às flutuações dos dados. A abordagem clássica a este problema foi aumentar o período de média (Figura 2) a um custo de atraso aumentado, o que, se muito pronunciado, pode tornar o indicador inútil. FIGURA 2: LIGAR PARA BAIXO. Observe o modo como as possibilidades foram evitadas ao aumentar os períodos usados ​​pelas médias móveis, mas também observar o atraso de pelo menos um mês nos sinais. Além disso, os whipsaws tendem a afetar diferentes prazos de forma semelhante. Por exemplo, um conjunto de dois MAs em um gráfico diário provavelmente ocorrerá em uma frequência similar de sinais falsos no decorrer de sete meses (154 bar), pois um conjunto de mestrado igualmente parametrizado irá sustentar em um gráfico semestral de três anos (3 52 156 barras). A frequência de irritação apenas se move para um período de tempo maior. Portanto, o problema reside no conceito: os cruzamentos de linha simples devem ser substituídos como geradores de sinal por um tipo diferente de sistema de disparo. Se nós estivéssemos a desenhar cartas à mão (a única opção antes da idade do computador), acharíamos a idéia de um lápis de alças grossas, uma vez que permitiria uma amplitude em que as médias se cruzassem. Mas a espessura da linha é, matematicamente falando, um absurdo. O que precisamos é de uma banda ou de um envelope em torno do MA mais lento, dentro do qual o indicador pode entrar em giro sem causar sinais falsos. Antes de desenvolvermos esta ideia, entremos no mundo da engenharia e nos familiarizamos com uma noção crucial nos sistemas de controle. Primeiro como estudante de engenharia e depois trabalhando na indústria de alimentos, fui apresentado à área de sistemas de controle e ao problema de ciclos repetidos de ativação-desativação. Pegue, por exemplo, um termostato que controle um sistema de refrigeração como o que você encontrará na sua geladeira. Queremos manter a temperatura o mais constante possível, digamos cinco graus centígrados (5C) (T0), e o sistema de resfriamento só pode estar em um dos dois estados: desligado ou ligado. Se o termostato reagisse imediatamente a qualquer diferença de T0, ele ativaria ou desativaria o sistema com uma freqüência que causaria estresse ao equipamento e ineficiência de resfriamento. Continuação na edição de janeiro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de janeiro de 2009 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.